資産運用

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アルゴリズム取引(アルゴリズムとりひき)

アルゴリズム取引とは、株式投資の発注処理をコンピューターによって自動的に行う仕組みです。

アルゴリズム取引においては、売買する株式の数や注文のタイミングをコンピューターがプログラミングに沿って自動的に計算し、計算上最適と判断される売買を実行します。

アルゴリズム取引では、それぞれの証券会社独自のノウハウを組み込んだ複数の執行ストラテジー(アルゴリズム)が提供されており、その中から投資家が自分の執行ニーズに合ったものを選択する方法が一般的のようです。

アルゴリズム取引は、アメリカで2003年頃から開始され、アメリカの機関投資家を中心に急速に広まりました。日本でも2005年に移入し、浸透しつつあります。これまでは大口の機関投資家向けのシステムでしたが、最近では一般顧客向けのアルゴリズム取引の開発も進んでいます。

アルゴリズム取引のメリットとしては、従来、資産運用会社のトレーダーによって行われていた業務をコンピュータに任せることにより、合理化とコスト削減が実現出来ることが挙げられます。

また、証券取引では同じ価格の注文の場合、より早く取引所に到着したものが優先されるため、コンピューターによる高速処理は有利と言えます。人間では不可能な大量の銘柄の同時監視や発注もコンピューターなら可能です。

さらに、これまでトレーダーの長年の経験と勘に頼って来た分野を、システムとして広く配置することが可能であることも、アルゴリズム取引の特徴と言えます。

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